В марте 2012 года в МГТУ им Н.Э. Баумана мною была защищена диссертация по теме «Модель прогнозирования временных рядов по выборке максимального подобия». Некоторое время спустя для сайта Математического бюро диссертация была сверстана.
Главным образом интерес наших читателей обращен к первой главе диссертации, в которой содержится обзор существующих моделей прогнозирования и их классификация. Кроме обзора, выполнено аналитическое сравнение моделей, наверное, одно из первых на русском языке — обзор основывался в основном на западных публикациях из открытых научных источников.
В результате проведенного сравнения, выяснения основных достоинств и недостатков моделей, определены наиболее гибкие и популярным модели прогнозирования: модель ARIMAX и нейросетевые модели.
В настоящее время материал, опубликованный на сайте математического бюро носит уникальный характер и является одной из первых публикаций на русском языке, подробно рассматривающей все современные достижения в области прогнозирования временных рядов.
