Проанализирована точность оценки фильтрации, экстраполяции и интерполяции случайных процессов. Показано, что точность экстраполяции снижается с увеличением интервала прогноза. Утверждается, что экстраполяция имеет смысл лишь на интервал, не превышающий интервал корреляции. Показано, что за счет интерполяции последовательности точечных рекурсивных оценок точность восстановления оцениваемой реализации случайного процесса превышает точность оценок, получаемых с помощью фильтра Калмана-Бьюси.
Поповский Владимир Владимирович, Стрелковская Ирина Викторовна Точность процедур фильтрации, экстраполяции и интерполяции случайных процессов // Проблеми телекомунікацій, Vol. 2011, Issue 1, 2010, pp. 3-10