Найдено научных статей и публикаций: 1, для научной тематики: Бэктестинг
1.
Тимиркаев Д.А.
- Экономический анализ: теория и практика , 2010
В основе большинства современных количественных моделей оценки риска лежит предположение о статистических свойствах финансовых рынков, в частности динамики волатильности факторов риска. В статье на примере российских акций рассматриваются модели волатильности финансовых инструментов, способы оценки ...
В основе большинства современных количественных моделей оценки риска лежит предположение о статистических свойствах финансовых рынков, в частности динамики волатильности факторов риска. В статье на примере российских акций рассматриваются модели волатильности финансовых инструментов, способы оценки их точности и эффективности при определении величины рыночного риска.