Найдено научных статей и публикаций: 1, для научной тематики: S-PLUS
1.
Тимиркаев Д.А.
- Экономический анализ: теория и практика , 2010
В статье рассматриваются эконометрические модели, относящиеся к классу многомерных GARCH-моделей, которые позволяют улавливать эффект «кластеризации волатильности». В программе S-PLUS на примере акций российских компаний проводится оценка моделей и проверка их адекватности. Также приводятся результа...
В статье рассматриваются эконометрические модели, относящиеся к классу многомерных GARCH-моделей, которые позволяют улавливать эффект «кластеризации волатильности». В программе S-PLUS на примере акций российских компаний проводится оценка моделей и проверка их адекватности. Также приводятся результаты оценки DCC-GARCH модели, проведенной в среде VBA MS Excel.