Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 




 Найдено научных статей и публикаций: 3, для научной тематики: Волатильность


1.

Сущность и виды гибкости принятия решений в инвестиционной деятельности банков (публикация автора на scipeople)     

Житарь М.О. - Экономика и организация управления , 2012
В статье рассмотрена сущность гибкости принятия решений в инвестиционной деятельности банков. Предложены и проанализированы виды гибкости принятия решений в данной сфере банков, а именно рыночная, институциональная и административная....
2.

Моделирование волатильности многомерных финансовых временных рядов (публикация автора на scipeople)     

Тимиркаев Д.А. - Экономический анализ: теория и практика , 2010
В статье рассматриваются эконометрические модели, относящиеся к классу многомерных GARCH-моделей, которые позволяют улавливать эффект «кластеризации волатильности». В программе S-PLUS на примере акций российских компаний проводится оценка моделей и проверка их адекватности. Также приводятся результа...
3.

Моделирование волатильности финансовых инструментов с помощью garch-моделей (публикация автора на scipeople)     

Тимиркаев Д.А. - Управление финансовыми рисками , 2010
Современная практика банковского риск-менеджмента в значительной мере опирается на концепцию количественного измерения риска. Одной из проблем, возникающих при оценке рыночного риска, является моделирование волатильности финансовых инструментов. Автор проводит обзор и сравнительный анализ GARCH-моде...