Найдено научных статей и публикаций: 3, для научной тематики: Волатильность
1.
Житарь М.О.
- Экономика и организация управления , 2012
В статье рассмотрена сущность гибкости принятия решений в инвестиционной деятельности банков. Предложены и проанализированы виды гибкости принятия решений в данной сфере банков, а именно рыночная, институциональная и административная....
В статье рассмотрена сущность гибкости принятия решений в инвестиционной деятельности банков. Предложены и проанализированы виды гибкости принятия решений в данной сфере банков, а именно рыночная, институциональная и административная.
2.
Тимиркаев Д.А.
- Экономический анализ: теория и практика , 2010
В статье рассматриваются эконометрические модели, относящиеся к классу многомерных GARCH-моделей, которые позволяют улавливать эффект «кластеризации волатильности». В программе S-PLUS на примере акций российских компаний проводится оценка моделей и проверка их адекватности. Также приводятся результа...
В статье рассматриваются эконометрические модели, относящиеся к классу многомерных GARCH-моделей, которые позволяют улавливать эффект «кластеризации волатильности». В программе S-PLUS на примере акций российских компаний проводится оценка моделей и проверка их адекватности. Также приводятся результаты оценки DCC-GARCH модели, проведенной в среде VBA MS Excel.
3.
Тимиркаев Д.А.
- Управление финансовыми рисками , 2010
Современная практика банковского риск-менеджмента в значительной мере опирается на концепцию количественного измерения риска. Одной из проблем, возникающих при оценке рыночного риска, является моделирование волатильности финансовых инструментов. Автор проводит обзор и сравнительный анализ GARCH-моде...
Современная практика банковского риск-менеджмента в значительной мере опирается на концепцию количественного измерения риска. Одной из проблем, возникающих при оценке рыночного риска, является моделирование волатильности финансовых инструментов. Автор проводит обзор и сравнительный анализ GARCH-моделей, которые используют для моделирования эффекта "кластеризации" волатильности.