Задачей данной работы является сравнение влияния выбора распределения в различных GARCH-моделях на качество моделирования волатильности ряда финансовых индексов. В работе рассматриваются три распределения: нормальное распределение, t-распределение Стьюдента, скошенное t-распределение Хансена. Для оценки качества моделей применяются как стандартные эконометрические критерии, так и анализ стоимости под риском (Value-at-Risk, VAR).