Найдено научных статей и публикаций: 1, для научной тематики: GJR
1.
Матвеев Д. А.
, 2008
Задачей данной работы является сравнение влияния выбора распределения в различных GARCH-моделях на качество моделирования волатильности ряда финансовых индексов.
В работе рассматриваются три распределения: нормальное распределение, t-распределение Стьюдента, скошенное t-распределение Хансена.
Для о...
Задачей данной работы является сравнение влияния выбора распределения в различных GARCH-моделях на качество моделирования волатильности ряда финансовых индексов.
В работе рассматриваются три распределения: нормальное распределение, t-распределение Стьюдента, скошенное t-распределение Хансена.
Для оценки качества моделей применяются как стандартные эконометрические критерии, так и анализ стоимости под риском (Value-at-Risk, VAR).