Разработка методов создания моделей явлений и прцессов с нечеткими признаками, особенно в условиях хаотических изменений в пространстве виртуальных переменных. Приложения к политике, экономике, праву.
Курск: Учитель, 2009 г. - 120 стр

Задачей данной работы является сравнение влияния выбора распределения в различных GARCH-моделях на качество моделирования волатильности ряда финансовых индексов. В работе рассматриваются три распределения: нормальное распределение, t-распределение Стьюдента, скошенное t-распределение Хансена. Для оценки качества моделей применяются как стандартные эконометрические критерии, так и анализ стоимости под риском (Value-at-Risk, VAR).